FXノート「為替鬼がスキャルピングにエンベロープを使う理由」

私は移動平均線からの乖離率を基本に、スキャルピングしているが、移動平均線からの乖離を表示するインディケーターにエンベロープがある。

私がエンベロープを使ってスキャルピングの売買ロジックを構築して、5年以上になる。

今更ながらの気もするが、エンベロープについて説明してみたい。

・エンベロープというインディケーターは、移動平均線(上記チャートの黄色線)から、一定の比率で離れたところに表示される。

プライスが移動平均線から一定程度(「かい離率」という)離れると、移動平均線方向に戻りやすい性質を利用して、逆張りでエントリーするのが基本となる。

上記チャートの例では、上下にそれぞれ等間隔にエンベロープを5本ずつ表示したが、通常は売買シグナルとして良く機能する1~2本を表示して使うのが一般的である。

・私がスキャルピングする際に、エンベロープを使う理由は、次のようになる。

①今まで様々なインディケーターを検証したり、実際に使ってきたが(その総数は数十種類以上)、スキャルピングには最も効果的なものだと確信している。

②オシレーター系インディケーター(代表的例RSI、MACD、ストキャスティクスなど)と併用すると、トレンド発生時の売買シグナルが格段に優れたものになる。

具体的には、オシレーター系インディケーターだけでは、トレンド発生時にダマシ(悪い売買シグナル)が出まくるが、エンべロープと併用することでダマシが発生しにくくなる。

下の画像では、ドル円1分足チャートがダラダラと上昇しているが、オシレーター系の代表的インディケーターのRSIが、買われ過ぎレベル(70以上)を示している。

チャートのほとんどの時間帯で売りシグナルがずっと出まくっているが、これはオシレーター系のインディケーターがトレンド相場(特に勢いのないダラダラの上昇または下落)に、とても弱いことを示している。

・ただし、エンベロープを使う際の注意点として、為替相場のボラティリティー(値動きの荒さ加減、変動率)に合わせて、パラメーターを微調整する必要がある。

値動きが小さいときに、エンべロープのラインを移動平均線から遠く離れたところに表示しても、売買シグナルが発生しにくいことは明らかである。

また逆に値動きが荒れていたり、トレンド圧力がとても強いときに、エンべロープのラインを移動平均線の近くに表示すると、悪い売買シグナル(ダマシ)が発生しやすい。

したがって、トレードする時間帯ごとのボラティリティーを考慮して、エンベロープを表示する位置(=移動平均線からの距離)を決める必要があるのだ。

下の画像はドル円の典型的な1日のボラティリティーについて表しているが、
欧州時間開始頃からボラが高くなり、米国勢主体の時間帯はとてもボラが高くなっていることがわかる。

したがって、トレードする通貨ペアの1日のボラティリティーを考慮して、売買ロジックを構築することが不可欠であり、この点は経験とノウハウの蓄積がモノをいうところでもある。

売買ロジックを構築することが不可欠であり、この点は経験とノウハウの蓄積がモノをいうところでもある。

私は5年以上にわたって、通貨ペアごとの時間帯別ボラティリティーを定量分析してきた。

その検証結果により、ある通貨ペアをある時間帯にトレードする場合の、最適なエンベロープのパラメーターを算出して、それをもとにスキャルピングを行っている。

会員レポートの読者の皆さんも、ご自分がトレードする通貨ペアの、ご自分がトレードする時間帯に絞って、エンベロープのパラメーター値を検証することを、強くお勧めしたい。


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