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質問

ある戦略で一定条件に一致すると期待値が下がることがわかりました。
この条件下では仕掛けない、という設定を追加することについてどう思われますか？

この条件はバックテストを繰り返しているうちに見つけたものですが、こうした期待値が低いから仕掛けないという対応をとると、どんどん戦略が複雑になっていくような気がします。

いわゆるカーブフィッティングになってしまうのではないかと心配です。

回答

その戦略のコンセプトを阻害しない相場判定であれば、追加することを検討頂いて良いと思います。
(例えば暴落狙いの逆張り戦略なのに、日経平均が上昇という相場判定をいれると、コンセプトが矛盾するためよい結果になりにくくなります)

期待値の低い取引を避ける条件(フィルター条件)を追加していくと、取引回数が減少しドローダウンも減る効果があります。
そのため連敗からのドローダウンで精神的に苦しい時期がある場合には、導入メリットが大きくなります。

カーブフィッティングには、”良い”と”悪い”があります。
”良い”は利益をもたらしてくれるもの、”悪い”は損失をもたらすものです。

ただ「過去の検証結果が良かったから」という理由だけで条件を追加すると、過去相場のデータだけを頼りにした"悪いカーブフィッティング"の戦略になります。

今/そして近い将来の相場でこの考え方が通用しそうかと考えて条件を作成し、検証では過去相場でドローダウンが許容範囲に収まるか確認する、という視点でご利用頂くとご期待に近い戦略になります。

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