レバレッジについて自分の考え方をまとめてみました。

この記事ではレバレッジの基本的な解説などは一切紹介しません。レバレッジをどう捉え、どう活用するかという自分の考え方を紹介します。

自分はレバレッジを「権利」と捉えています。つまり、使っても使わなくても良い力です。

インターネット上でレバレッジを何倍に設定すれば良いか討論しているのを見かけますがレバレッジが何倍だろうと勝てる人は勝てますし、負ける人は負けます。

レバレッジは「権利」です。

レバレッジそのものが有利に働くことも不利に働くこともありません。それを扱う人によって状況が変わるのです。

要するにレバレッジよりも重要な要素が他にあるということです。

結論から言うと「勝てる戦略」です。
勝てる戦略を持っていることがトレードをする上での前提条件なのです。

多くの人はレバレッジ調整を含めた資金管理でドローダウンを抑えることが出来ると考えていますが実際はトレード戦略の質が物を言います。

そもそも資金管理を徹底したところで資金を増やすことの出来ない戦略を用いていては資金は減り続ける一方です。

多くの人が「支出の計画は立てたが収入は不確実」という状況なのです。

資金管理より先に「勝てる戦略」を構築する必要があるのです。その戦略の最大ドローダウン+αが想定出来てはじめて資金管理が成り立ち、適正レバレッジが算出できます。

当たり前のことですが多くの人が見落としている部分です。

では「勝てる戦略」をどう構築すれば良いかという疑問への答えですが「検証作業」となります。これも誰しも知っているのに見落としている、或いは避けている部分です。

検証作業自体にも賛否両論あります。
後付け解釈、相場環境の変化、カーブフィッティングなど検証データを否定する材料はいくつもあります。

しかし、後付け解釈すら出来ない、相場環境の変化に対応出来ない、カーブフィッティングも出来ない人が金融界の頭脳集団、最高峰のAI、設備、環境を持つ相手に立ち向かえるでしょうか？

まずは検証作業を行い「勝てる戦略」を構築することが先決です。毎年発表されるヘッジファンドマネージャーの年収ランキングは顔触れが殆ど変わりません。それは一体「何」を意味するのか？

「勝てる戦略」は確実に存在します。

それを見つけることが出来てはじめて「権利」が活きてきます。レバレッジは危険なものではなく権利なのです。

あなたの学習を少しでも加速させる一助になれれば光栄です。最後まで読んで頂き有難うございました。