CLIP STUDIO経由で、ASSETSからダウンロードした素材は、自動的にクリスタの「素材」パレットの「ダウンロード」のフォルダーに格納されています。

素材がブラシ・ペンなどのサブツールの場合は、それを該当サブツールパレットで読み込みます。

サブツール自体は、読み込んだあとからパレットの格納場所を変更することもできます。

任意のサブツールパレットで読み込む

サブツールパレット左上のメニュー内「サブツール素材を読み込み」を実行します。

該当サブツール素材を選択

読み込みたいサブツールを選択して「OK」を押します。
サブツール名やタグなどで検索すると早いです。

これでサブツールパレットに読み込まれますので、選択して使うことができます。
また「ツールプロパティ」で設定を変更して、自分に合わせてカスタマイズをすることもできます。

パレットに直接ドラッグ

あるいは、「素材」パレットから該当サブツール素材を「サブツールパレット」に直接ドラッグしても読み込むことができます。