EAの価値を測る有効な指標『FXトレード得点』
MT4の自動売買プログラム(EA)での過去トレード検証(バックテスト)の結果はシステムトレーダーにとって最大の研究課題となります。
プログラムが行う売買は、そのロジック次第で年間のトレード数や損益額が全く異なるので、バックテスト結果をどう評価していくのかは難しいところです。
ロジックに改良の余地はあるのか、そもそもリアルトレードとして使用可能なのか。
他者が作成したEAを利用しようとするならば、それを信じるに値される品質であるのかどうか。
これらを客観的に判断できる指標があればいいのにな。と思った事はありませんか?
私はこの課題を解決すべく、指標を算出するための計算式を発明しました。『FXトレード得点』と名付けます。
まず、テスト結果を評価するにあたり以下の概念を述べます。
①年間におけるトレード数が多いほどデータ信頼度は高まる
②勝利数が多いほど(勝率ではない)データ信頼度は高まる
③検証期間が長いほどデータ信頼度は高まる
④利益額が多いほど価値が高い(テスト条件により1回の取引通貨数が異なる事もあるので補正が必要)
以上です。
これをもとに『FXトレード得点』を求める計算式を作りました。
a. 総取引数×投資ロット単位
b. 総利益額÷上記a
c. 上記b÷調査年数
d. 上記c×勝ちトレード総数
dで求められた数値が『トレード得点』です。項目①から④の概念を満たしていくほど高得点になります。
EA評価の具体例は別な機会に示しますが、この記事に興味がある方はご自身で試されてみてはいかがでしょうか。
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