独立を考え始めたらまず何をすればいいでしょうか。

正直申し上げて、何から始めてもかまいと思います。
ここでは、私が個人的に思っていることを書いていきます。

まず第１。
これは極めて重要なことです。

開業日を決めて行動すること

です。

開業日をきめて、実際に行動してください。
開業日を決めなければダラダラ過ごすだけですし，行動しなければ独立は達成できません。

まず第１に開業日をを決め，実際に行動してください。

できれば2年以内がいいと思います。
たとえば、今日は2018年10月末ですが、区切りのいい時点としては、
2019年4月
2020年1月
2020年4月
が考えられます。

2年以上先だとゴールまでが長すぎてだれてしまうと思います。

開業を先延ばしにしていいことはないと思います。
むしろ、開業意思があるのに、それに向かって行動できていない自分が嫌になります。
また，独立に向かって行動できていない言い訳をしているそんな自分が嫌になります。
独立する具体的な日を決めて、独立に向けてさっさと行動しましょう。

では，開業日を決めたら，次に何をすべきでしょうか。

開業場所を選定する
開業資金を貯める
一緒に事務所をやってくれるひとを探す
などなど、なんでもいいと思います。

私の場合はどうだったか。
私は独立を意識し始めてから、まず、独立するのにかかる費用を調べました。
『弁護士のための事務所開設・運営の手引き』によりますと開業準備資金として200万円から500万円程、当初の生活費として100万円ほどを準備していた例が多い、とのことです。

感覚的には当面の生活費も込みで300万円程度あれば一応安心できるのではないかと思います（配偶者の有無、配偶者が働いているか、子どもの有無、などで変わってきます）。

仮に300万円だとして、どのように用意するか。
借入れを積極的に利用します。
ある程度の自己資金があれば、あとは借入れでまかないましょう。
私は100万円の自己資金、250万円の借入れで独立しました。
250万円は日本政策金融公庫で借りました。
ひとによりますが、全部自己資金で賄おうとすると、独立が先延ばしになってしまいます。
自己実現という点からすると独立が先延ばしになっていいことはないと思います。
積極的に借入れを利用しましょう。

なお、私はボスに独立を宣言した後に日本政策金融公庫に申し込みをしました。
弁護士経験があり、弁護士として独立するのであれば、日本政策金融公庫が貸してくれないということは無いんじゃないかなと思います。

開業日を決めて，実際に行動する，ということは極めて重要ですが，ややもすれば独立することが目的化してしまいかねません。
常に，何のために独立するのか，という目的を忘れないでください。