開発中のボラティリティ・ディテクターのお話

こっちの方が実は楽しいのですが、これぞオリジナルロジックって感じで制作しております。

これを作ろうと思ったキッカケは、最高素敵なマガジンフォロワーさんから、ボラティリティーのやつあったら良いな〜ってご意見があったので、調子に乗せれば踊りたくなっちゃうワタクシは楽しくなっちゃって、アイデアがふつふつと湧いて来たのでありました。

事実、Complex乖離くんシグナルの方で、これまたフォロワーさんに、オーバーシュートシグナルがあると良いね〜なんて調子の良い事を言われたので、そんなの簡単じゃん！なんて思って、±４〜５σあたりでオーバーシュート検知にすれば良いのではなんて単純に考えてしまったのでありました。それが沼！

でもこれを見て下さい。オーバーシュート▼（青）は+5σで出るようになってますが、これが典型的な出過ぎパターンです。見てすぐわかりますよね。ダメですよね。OKなのは最後の１つだけです。

何がダメか？つまり値幅のボラティリティ傾向が一気に変化していることがわかります。そうなんですよ。ボラティリティの低い高いが検知できて、しかもその変化過程がわかれば最高じゃないですか？？

これ単体でも使えると思います。のでそれも出したいと思いますが、わたくし目は更にこの仕組みを、Complex乖離くんシグナルに組み込んで、オーバーシュートシグナルの間引きに使いたいと思いまーす。ので、アップデート楽しみにしていて下さいね〜！

皆のため、わたくし目を存分に使い倒してください〜♪

でわね〜♪