資金管理とレバレッジ管理のススメ
ヨコヨコドーン!ヨコヨコドーン!
そろそろ飽きてきた人も多い気がしてきました。
今回は自分が焼けながら身に着けたロット管理とレバレッジ管理についてです。
購入/サポート/仮想通貨建てでの購入をしていただいた方には付録として
・エントリーChecksheet(Bitflyer/Bitmex共通・~日足スキャ用)
・Bitmex用手数料早見表
・Bitmex用レバレッジ対応値幅/利益率早見表
の3シートが含まれているExcel形式のスプレッドシートを送信します。
なお、シート以外の考え方についてはすべて無料部分にて公開します。
もくじ
1、はじめに
2、ロット管理
3、レバレッジ管理
4、購入について
5、【購入者向け】スプレッドシートの使い方
はじめに
トレードして利益出せてる人にとってはたぶん必要ありません。
このnoteは「損失を最小限にする」ためのものなので退場を重ねている人が資金管理を見直すには良いかもしれません。
Twitterでのつぶやきをもう少し詳しく書いただけのものです。
ロット管理
基本的には自分が見ている足の上位足での値幅を把握しておく。
その値幅に対して今見ている時間足がどの程度かを考える。
ツイートでは
・15m...110$,160$幅
・1h...330$幅
・1d...1400$,1600$幅
そこから自分がエントリ―基準にする際の足を見て、上位足(自分が最長で持ちうる足)の何%で動くのかをそのまま証拠金の割合に持ち込む。
自分の基準では、
・1min
・5min
・15min
・30min
・1hour
・4hour
・1day
の足で見ています。
シートでは証拠金とこのそれぞれの足の頂点と底を入力することにより自動で算出できるようにしています。
例を出すと、15m足の平均が135$、日足が1500$程度なので、
15分足でエントリーし、最長1日持つ余力を持つなら証拠金はおよそ日足単位の1/10以下で臨む必要があるという結果になります。
レバレッジ管理
これが一番たぶん難しい。
レバレッジについては先ほど述べた7種の足のうち、エントリー根拠とする足の2つ以上上位の足を基準にするのを強く推奨します。
レバレッジは「減らしたロットを補うように」設定する感覚が一番いいのではないかなと思います。
ハイレバ至上主義ではありませんが、
1倍維持率100%
と10倍維持率1000%
が同じ単位を扱うのですが、
・ロスカット・ドテン
・買い下がり・売り増し
・トレンド確定時の追撃
などのアクションを起こすための証拠金の余力は必須になります。
低レバではそのアクションが起こせず、証拠金をパンパンに使用した状態でのポジションは逃げも攻めもできない状態になってしまいます。
そのため、証拠金の余力を作るためにハイレバレッジを選択するのはむしろ低レバレッジより安全なこともあります。
さて、今回の例ですが、
15m足でのエントリ―であればやはりその2つ上位の足である4h足の値幅を考えます。
と思ったらちょうどいい画像なかったので1h足のレンジ上下を4hと仮定して、1倍にします。
4h足/15min足
で計算します。
すると、およそ2倍~3倍となります。
自分はスキャルピングする際は基本的に日足をベースに計算しています。
その場合だと1min足のスキャでは50倍程度に落ち着きました。
ロスカットがBF、MEXともに証拠金の50%と考えると実際のレバレッジはこの半分に、ロットも半分にしておけば余裕のあるトレードができると思います。
こちらの算出についてもシートではできるようにしてあります。
最近の傾向ではありますがヒントを出すなら、10倍~25倍程度がおそらく現在の適正レバレッジ、分スキャをするならば1/10程度がギリギリ安全圏ラインではないかなという感じです。
おしまい/購入について
非常に短い内容です。
証拠金に対してのロット・レバレッジ管理が主です。
これは感覚的な部分も大きいので説明がしづらい・・・。
自分が考えうる限りコイントスでも退場にはならないレベルのもので考えています。(シートもそのように計算しています)
また、シートについても非常に簡単な式の組み合わせだけで作っている為ネタばらしをするなら大したものではありません。
それを計算する手間を買うというくらいの気持ちでいていただいたほうがいいかもしれません。
残り2つのMEX用の早見表はBFユーザーにとっては特に必要なものではありません。(以前のnoteでも公開しています)
ただし、直感でまだロット管理がうまくできない、レバレッジどのくらいかければいいのかわからないという方は参考の一つにしてみてもよろしいと思います。
購入については
・note購入
・BTC
・MEXアフィリエイトの登録
お好きな方法で結構です。
購入済/note購入以外での手段についてはTwitter DMにてご連絡ください。
どの程度の価値があるのかはご自身で決めてください。言い値で結構です。
もしMEXに興味があれば踏んでくれると嬉しいです。
Bitmexアフィリエイト
https://www.bitmex.com/register/Hqqiwe
また、解説を兼ねた「MEXのススメ」もよろしくお願いします(300円/有料部分なし)
https://note.mu/memenote/n/nd3a9a753da46
このノートは有料ですが、最後まで無料で読めます。
著者のモチベーション維持、暗号通貨養分などなどに使われますので、有意義だったと思った方は投げ銭していただけると喜びます。
BTC: 3BMEXYW3sXYLr8QjJcUYkCAyTVgHo9er6e
Twitter @lasthopelonger
スプレッドシートの使い方
購入いただいた方向け
1、エントリ―Checksheet
太枠内に必要な情報を記入します。
すると上の図のようにレンジの値幅および2つのレンジの値幅の平均値幅が算出されます。
また、同時に30min~1dayまでの4つの足を100%とした場合の使用証拠金の割合および使える証拠金額が算出されます。
1dayを100%とし、1分足チャートを見ながらスキャルピングをするならば、
表の一番左上の「1m」のところの11394円が許容できる証拠金になります。
こちらも先ほどの使用証拠金に対して釣り合いが取れるように調整されたレバレッジが算出されます。
先述したロスカット基準の兼ね合いもあるので実際にはこの半分のレバレッジに抑えるのがベターです。
おまけ程度のものですが、上記の条件でエントリーする際のストップラインも算出されるようにしました。
基本的に数日またぐスイングポジションは前提になかったため、日足のみは平均値幅の2倍という基準で計算しています。
BitMEX用手数料早見表
それぞれの価格帯(500$刻み)において
・指値(Maker)-指値(Maker)
・成行(Taker)-指値(Maker)
・成行(Taker)-成行(Taker)
の3パターンでの手数料がどのくらいになるかを一覧にしたものです。
1000$~20000$まで対応。
「利確したのにお金減ってる」という方は値幅の意識をするだけでかなり変わるかもしれません。
BitMEX用利益率早見表
それぞれの価格帯(500$刻み)において
1倍、5倍、10倍、25倍、50倍、100倍
のレバレッジでの理論上の利益率を一目でわかるようにしたものです。
Profit rateが利益率で、Price rangeが値幅です。
「1000$でレバレッジ100倍で100%」の利益を出すならば10$幅というように見ます。
ただし、あくまでも理論値であり、ロング・ショートのポジションの持ち方によっても変動することをご理解ください。
これにて今回の内容は終了です。
質問・改良要望などありましたら、
Twitter: @lasthopelonger
までご連絡ください。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?