MACD大循環分析戦略とは

MACD大循環分析戦略は、
3本(短期、中期、長期)の指数移動平均線(EMA)を使って、
相場の状態を読む戦略です。

移動平均線大循環分析とも呼びます。

この戦略では、短期、中期、長期のEMAの価格によって、
相場を次の6つのステージに分類します。

ステージ１：短期>中期>長期　上昇期
ステージ２：中期>短期>長期　上昇期の終わり
ステージ３：中期>長期>短期　下降期の始まり
ステージ４：長期>中期>短期　下降期
ステージ５：長期>短期>中期　下降期の終わり
ステージ６：短期>長期>中期　上昇期の始まり

EMAが示す価格が高い順に短期>中期>長期（ステージ１）となるとき、
相場が上昇トレンドにあると判断します。

反対に、長期>中期>短期（ステージ４）となるとき、
相場が下降トレンドにあると判断できます。

MACD大循環分析では、相場が多くの場合に、
ステージ１→ステージ２→ステージ３
→ステージ４→ステージ５→ステージ６→ステージ１
と順番に推移すると予想します。

実際のトレードでは、
ステージ６（上昇期の始まり）で買って、
ステージ１（上昇期）で含み益を拡大し、
ステージ２（上昇期の終わり）やステージ３（下降期の始まり）で売る、
といった、トレンドフォロー戦略に用いられます。

バックテスト

MACD大循環分析に従って、ビットコインFXのシステムトレードをしたら、
実際に利益がでるか、バックテストを行いたいと思います。

取引ルールは

買い（仕掛け）　：ステージ６になったとき、1BTC買う。
売り（手仕舞い）：ステージ３か４になったとき、手仕舞いする。

売り（仕掛け）　：ステージ３になったとき、1BTC売る。
買い（手仕舞い）：ステージ６か１になったとき、手仕舞いする。

EMAの短期、中期、長期の３つパラメータがあります。

ろうそく足は4時間足を使います。

期間は2018年7月～2020年6月の2年間とします。

BTCJPYの過去ろうそく足データはbitflyerのものを使います。
取引のコストは1回の売買で取引額の0.1%かかるとしました。

結果：短期=5,中期=20,長期=60

損益曲線

青：損益(簿価)、オレンジ：損益(時価)、緑：BTC/JPY価格

総損益：1700700円
最大ドローダウン：434162円
勝率：0.369
取引回数:84

2年間で170万円の利益！
単純なルールにしては上出来ではないでしょうか？

その他のパラメータでの結果

PF(プロフィットファクター)が高め。幅広いパラメータで利益を上げており、ビットコインは総じてトレンドフォローと相性が良さそうだ。

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。