DMI（Directional Movement Index 、方向性指数）を使ったトレンドフォロー戦略のバックテストを行いました。

無料部分はビットコインについて、有料部分にはアルトコインについてのレポートを下記にて公開します。

DMI（Directional Movement Index、方向性指数）は、
トレンドの有無と強弱を探るために使われるトレンド系の指標です。

取引ルールとバックテストの設定

・日足を使う。
・+DI > -DI になったら1万ドル分の仮想通貨を終値で買う。
・+DI < -DI になったら保有している仮想通貨を終値で売る。
・DIの期間は14
・取引の度に売買代金の0.1%の手数料がかかるとする。

取引のシグナルは+DIと-DIのクロスです。
損切・利確の目標を定めないで、売りシグナルが点灯したら決済するシンプルなルールです。FXではなく、現物取引を想定しています。
検証には、2022-03-31までの3年間のbinanceの価格データを使いました。

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BTC(ビットコイン)

↓上はビットコイン価格、下は累計損益グラフ

＊損益グラフは確定損益ではなく、含み損益を合わせた損益を表示しています。

↓取引ごとの損益のヒストグラム

利益 29709ドル
トレード回数 43
PF 4.48
勝率 44.18％
最大ドローダウン 3629ドル

トレンドフォロー戦略に特有な「たくさんの小さな損失とたまにある大きな利益」という特徴が、低めの勝率と高いPF(プロフィットファクター)に表れています。

利益の大半が、大きな利益を生んだ数少ない取引に依存します。利益を伸ばすには、利益確定を明確なトレンド転換シグナルまで待たなければなりません。そうしなければ、利益側にロングテールを持つ損益ヒストグラムを再現できないでしょう。

この特徴は、長期トレンドフォロー戦略全般にいえることです。アルトコインだろうが、為替、株に対しても同様です。

下記有料部分では、アルトコインに対して同様なバックテストを行っていきます。対象は、ETH、BNB、XRP、LTCです。