FX銘柄の価格乖離をまとめて見れる!『乖離フライヤー』インジケーター


・更新履歴

・[6/27] M19 を廃止し、U19 先物を追加しました。
XBT:M19(廃止)、U19とZ19へ
アルト:M19(廃止)、U19へ
※アップデートを反映させるには、インジケーターをチャートから一度削除し、追加しなおしてください。

・[4/19] 📌【重要】乖離フライヤー/限玉フライヤー修正
TradingViewで CBOE:XBT のチャートが停止しているため、表示されないエラーが起こっていました。
CBOE のコードを削除しましたので、お使いの方はチャートからインジを削除し入れ直してください。
お手数おかけします。

・概要

こんにちは、Tainoko です。
今回は、相場の指標として重要なFX銘柄の現物との価格乖離をまとめて視覚化したインジケーターを販売します。

ここ最近のビットコインの急騰前に、BitMEX の XBT 先物の価格乖離に動きがあり、その関連性について関心を持った人も多いと思います。


・『乖離フライヤー』の紹介

価格乖離とは、FXや先物商品の価格と現物との価格が離れていることを言います。
どうして価格乖離が起こるかと言うと、FXや先物商品は他の取引所に送ったりできない独立した商品だからです。
しかし、レバレッジをかけることで通常よりも大きな利益を生み出せる可能性があり、その出来高は現物を上回ります。

そのため、FXや先物商品の価格乖離は相場の強さや期待の現れでもあります。
プラスに乖離している場合は、この先価格が上昇すると見ている人が多く、マイナスに乖離している場合は、その逆で下落すると見ている人が多いことを表します。

しかし、価格乖離は単なる期待ではなく実際に仕込まれた商品で起こっているため、現物より先に動きを見せることがあります。

たくさんの商品がある中、価格乖離を注目し続けるのは難しいです。
そこでまとめて注目できるよう乖離フライヤーを作りました。

乖離フライヤーで扱う商品は、

===========================
bitFlyer
 FXBTC(無期限)

BitMEX
 XBT(無期限、先物6ヶ月、その次の先物6ヶ月)
 ADA(先物3ヶ月)
 BCH(先物3ヶ月)
 ETH(無期限、先物3ヶ月)
 EOS(先物3ヶ月)
 LTC(先物3ヶ月)
 TRX(先物3ヶ月)
 XRP(先物3ヶ月)

OKEx(OKCoin)
 BTCUSD(先物3ヶ月、2週間、1週間)
 ETHUSD(先物3ヶ月)

CME
 BTC1、BTC2

Bitfinex
 USDT(USDとの乖離)
===========================

乖離の値は、各取引所が公表している現物またはインデックス価格との乖離率となります。

各バーは、イナゴフライヤー同様に積立となってます。
直感的に乖離がどちらの方向へ偏っているかを把握することが目的です。

・使い方ヒント

・ビットコインを探る
年明けからの動きとして ETH 金利相場ではありましたが、先日の暴騰は XBT の先物価格が明確に上がることを示していました。
この2つの先物は XBT 無期限に隠れて多くの人が気にしていません。
その隙を利用し、上昇前にロングが仕込まれていたと思われます。
そしてそのロングにより、価格乖離が縮まっていることがわかります。

また、USDT と USD の価格乖離も重要な指標だとわかりました。

上の画像をよく見ていただければわかるのですが、ビットコインの暴騰前にUSDTの価格(乖離)が上がっています。2時間足でこれですのでかなり先にわかります。
他にも全体的にUSDTの動きはビットコインを先行していることが以下の画像からも確認できます。

・アルトコインを探る
例として直近の XRPUSDT 4時間足です。
XRP は他銘柄とちょっと変わった動きをしますが現物出来高が少ない最近は BitMEX の乖離にかなり素直です。
乖離フライヤーで XRP だけチェックを入れて見てみます。
マイナス乖離1%付近で反発しています。
逆にプラス乖離3%付近で反発しています。
インジケーターにラインを引くと良いと思います。
天井と底がバッチリ取れるので現物回転が捗りますね!

・『乖離フライヤー』の設定

設定はチェック項目のみ、画像の状態が初期設定です。
価格乖離を表示させたい商品にチェックを入れます。
全部チェックを入れるより、BTC+ETH関連、アルト関連、USDTのみで分けたほうがわかりやすいです。
特に、XRP を見る時は XRP だけチェックを入れたほうがわかりやすかったです。
でも、その当たりはお好みで。
色はわかりづらいのですが、以下画像のように設定しています。
お好みでスタイルから変更することができます。
※プラス乖離とマイナス乖離で2つずつ設定が必要になります。

v1.2 からバーを細くできるようになりました!

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FX銘柄の価格乖離をまとめて見れる!『乖離フライヤー』インジケーター

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