TraidingViewで作ったVIX・RCIの戦略をPythonに移植したいという方も
いるんじゃないかと思います。

サンプルとしてBitMEXにてTraidingViewのpineで記述した戦略は
VIXの値判定とRCIの値判定を両方してロングとショート。
そしてポジションのクローズ判定を行うものです。

TraidingView上ではBitMEXのXBT/USDの5分足で
上記のような動きになります。
この売買・クローズ判定ロジック部分のみをPythonに書き換えていきます。

では、まずはTraidingViewでのpineのソースです。