ウォークフォワードテストの弱点その1

ウォークフォワードテストはEAが過剰最適化になっていないか検証するのに非常に有効です。さらに、定期的に最適化をするため常にリアルトレードに使用するEAの設定値は直近のデータに基づいて決定するといった強みもございます。
ただし、そんなウォークフォワードテストにも見逃せない弱点があるためご説明いたします。

ウォークフォワードテストは最適化とアウトオブサンプルテストを繰り返すためテストに膨大な手間と時間がかかります。

前回の記事ではアウト期間を1年で設定しているためテストの試行回数も少なく済んでいますが、昨今のEAは時間軸が短いこともありアウト期間が1年は長すぎるかもしれません。
EAによって適するイン期間とアウト期間の長さは変わるため一概には言えませんが、仮にイン期間を26週（6か月相当）、アウト期間を1週として2013年～2022年でウォークフォワードテストすると、テストを520回も行う必要がございます。

またイン期間、アウト期間の設定とは別に、利益やPFなど変数の評価方法も組み合わせると更に膨大なテストになってしまいます。

この弱点の克服方法としてBookSoundのウォークフォワードテスト代行サービスをご提案いたします。
ただいま無料期間中のため、この機会に是非ともご利用ください。