EAの検証代行@BookSound

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BookSoundではFX取引プラットフォームのMetaTrader4で利用されるEAの検証を代行しております。 お気軽にお問い合わせください。 https://booksound.jp/

  • EA開発のアウトプット

    EA開発における私自身のアウトプットを目的とした記事です。そのため文章にまとまりがなく、また賛否両論ある内容かもしれません。ご了承ください。

  • EAの検証方法 複数通貨ペアのバックテストについて

    EA検証方法の複数通貨ペアのバックテストについて掲載しております。①から順にお読みください。

  • EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて

    EA検証方法のウォークフォワードテストについて掲載しております。 ①から順にお読みください。

  • EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて

    EA検証方法のアウトオブサンプルテストについて掲載しております。 ①から順にお読みください。

  • EAの過剰最適化について

    EAの過剰最適化について掲載しております。

EA開発のアウトプット①～ヒストリカルデータの期間設定～

※こちらの記事は私自身のアウトプットを目的とした記事です。そのため文章にまとまりがなく、また賛否両論ある内容かもしれません。ご了承ください。 期間をどのように使い分ければいいのか？前提として、所有しているヒストリカルデータ（以下、データ）の全期間で最適化してしまうとアウトオブサンプルテストができなくなってしまいます。 そのため、データをどのように分割して最適化するかはEAの開発において一つのポイントだと考えています。 通貨ペアにもよりますが、TickDataSuiteは2

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    • EAの検証方法 複数通貨ペアのバックテスト④～弱点・まとめ～

      複数通貨ペアのバックテストは、ご自身では最適化することができないEAでも過剰最適化になっていないか検証するのに非常に有効です。 ただし、そんな複数通貨ペアのバックテストにも見逃せない弱点があるためご説明いたします。 弱点その1 TickDataSuiteの推奨複数通貨ペアのバックテストをするためには様々な通貨ペアの長期間ヒストリカルデータが必要です。またバックテストにおいてはスリッページを反映することが好ましいためTickDataSuiteの使用が推奨されます。 Tick

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      • EAの検証方法 複数通貨ペアのバックテスト③～期間分割の重要性～

        ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 バックテストの期間分割の重要性さっそくですが、下記の画像をご覧ください。 こちらは過剰最適化の記事で掲載しました、過剰最適化されているEAの最適化期間（2004年～2013年）のバックテスト結果です。 この結果を1年ごとに分割してみます。 2004年：取引回数116回　利益 1,302円 2005年：取引回数 42回　利益 1,181円 2006年：取引回数 48回　利益 2,164円 2007年：

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        • EAの検証方法 複数通貨ペアのバックテストについて②～MT4で実践～

          ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 複数通貨ペアのバックテストをMT4で実践通貨ペアを変えることによってバックテストの結果がどのように変わるのか？MT4を使用して実践したいと思います。 STEPは全部で5までです。 STEP1 EAのロジック イメージしやすいようにナンピンEAを採用しております。 ナンピン幅は一定ではありません。インジケーターを根拠に常にナンピン幅が変動する柔軟性のあるEAです。 STEP2 EAの設定 ・初期証拠金：5

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        EA開発のアウトプット①～ヒストリカルデータの期間設定～

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        マガジン

        • EA開発のアウトプット
          1本
        • EAの検証方法 複数通貨ペアのバックテストについて
          4本
        • EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて
          4本
        • EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて
          4本
        • EAの過剰最適化について
          1本

        記事

          EAの検証方法 複数通貨ペアのバックテスト①～概要～

          複数通貨ペアのバックテストの概要複数通貨ペアのバックテストとは、パラメーターを変えずに複数の通貨ペアでバックテストをし、結果を比較する検証方法です。 販売もしくは配布されているEAは、ロジックのキーとなるパラメーターを最適化できないことが多いため、アウトオブサンプルテストやウォークフォワードテストで検証する意味が薄れてしまいます。 開発段階で上記検証がされていれば良いのですが、現状は開示されていないEAもあるかと思います。そういったEAの検証としては複数通貨ペアのバックテ

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          EAの検証方法 複数通貨ペアのバックテスト①～概要～

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          EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて④～弱点その2・まとめ～

          ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 ウォークフォワードテストが過剰最適化につながる？ウォークフォワードテストの弱点その2は、ウォークフォワードテストすることが過剰最適化につながる可能性があることです。 ウォークフォワードテストをするためには①イン期間②アウト期間③変数の評価方法の3つを決める必要がございます。決め方に目安はあるものの、EAのロジックによって設定は大幅に変わるため一概には言えません。 これを踏まえてウォークフォワードテストすることが

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          EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて④～弱点その2・まとめ～

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          EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて③～弱点その1～

          ウォークフォワードテストの弱点その1ウォークフォワードテストはEAが過剰最適化になっていないか検証するのに非常に有効です。さらに、定期的に最適化をするため常にリアルトレードに使用するEAの設定値は直近のデータに基づいて決定するといった強みもございます。 ただし、そんなウォークフォワードテストにも見逃せない弱点があるためご説明いたします。 ウォークフォワードテストは最適化とアウトオブサンプルテストを繰り返すためテストに膨大な手間と時間がかかります。 前回の記事ではアウト期間

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          EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて③～弱点その1～

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          EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて②～MT4で実践～

          ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 ウォークフォワードテストをMT4で実践実践としてMT4の画面を使用してウォークフォワードテストについてご説明いたします。 なお、他のテストと同様にウォークフォワードテストも長期間でテストするのが通常ですが、全ての工程を掲載しますと膨大な量になってしまうため、この記事では2014.01.01～2019.12.31の短期間で掲載させていただきます。 STEPは全部で15までです。 STEP1 EAのロジック イ

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          EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて②～MT4で実践～

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          EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて①～概要～

          ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 ウォークフォワードテストの概要ウォークフォワードテストとはヒストリカルデータを最適化する期間（以下、イン期間）と最適化後のテスト期間（以下、アウト期間）に分けて、期間をずらしながら複数回行う検証方法です。 アウトオブサンプルテストを期間をずらしながら複数回行うとお考えいただくと分かりやすいかもしれません。 ウォークフォワードテストは変数を変更できない・イン期間とリアルトレードの開始時期が離れてしまうといったアウ

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          EAの検証方法 ウォークフォワードテストについて①～概要～

          EAの検証代行@BookSound

          EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて④～弱点その2・まとめ～

          アウトオブサンプルテストの弱点その2アウトオブサンプルテストはロジックのキーとなるパラメーターを最適化できないと検証の信頼性が下がってしまいます。 具体例を挙げますと、ロジックが移動平均線のゴールデンクロスの場合、移動平均線の設定値がキーとなります。 EAのロジックがブラックボックスになっていて、キーとなるインジケーターの最適化ができない場合は、アウトオブサンプルテストによる検証の信頼性が下がってしまいます。この場合、アウト期間の結果が良かったとしてもリアルトレードで稼働す

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          EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて④～弱点その2・まとめ～

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          EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて③～弱点その1～

          ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 アウトオブサンプルテストの弱点その1アウトオブサンプルテストはEAが過剰最適化になっていないか検証するのに非常に有効ではありますが、見逃せない弱点もあるためご説明いたします。 アウトオブサンプルテストは、イン期間で決めた変数を変更できないため、イン期間とリアルトレードの開始時期が離れてしまい、リアルトレード時にEAの能力を最大限引き出すことができないという弱点があります。 例） ・イン期間 ：2004.0

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          EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて③～弱点その1～

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          EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて②～MT4で実践～

          ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 アウトオブサンプルテストをMT4で実践実践としてMT4の画面を用いてアウトオブサンプルテストについてご説明いたします。 STEPは全部で9まであります。 STEP1 EAのロジック イメージしやすいように移動平均線のゴールデンクロスを採用しております。 ・移動平均線がゴールデンクロスしたらロングポジションをエントリー ・移動平均線がデッドクロスしたらロングポジションをクローズ ※ショートポジションのエントリ

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          EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて②～MT4で実践～

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          EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて①～概要～

          ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 アウトオブサンプルテストの概要アウトオブサンプルテストとはヒストリカルデータを最適化する期間（以下、イン期間）と最適化後のテスト期間（以下、アウト期間）に分け、似疑的に未来のデータ（リアルトレードの環境）を作り出しテストする検証方法です。 例） 2004.01.01～2013.12.31で最適化を行い、通貨ぺアや時間軸も含めたEAの全ての設定を決めます（イン期間）。 ↓ 2014.01.01～2022.12.3

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          EAの検証方法 アウトオブサンプルテストについて①～概要～

          EAの検証代行@BookSound

          EAの過剰最適化について

          目次 ※画像が見えにくい場合はクリックしていただくと拡大されます。 過剰最適化とは？さっそくですが、EAの開発工程で最適化をすることは避けて通れません。 中にはこのEAは最適化をしていないから過剰最適化ではない、という謳い文句のEAも見かけますが、通貨ペアや時間軸を選択すること、また利益確定の値や損切りの値の設定も最適化にあたります。 そのため、最適化はEAのロジックを組み立てるうえでも、EAの能力を最大限引き出すためにも必須の工程といえます。 最適化は上述のとおり決して

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          EAの過剰最適化について

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