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書評：ファクター投資入門

「機械学習・AIを株式投資に活かせるのではないか？」 という考え方からスタートした私にとって，色々と調べていくうちに， ファクターという考え方は機械学習と相性が良いのではないか？と感じました。 その後，ファクターについて，ネット上の記事等でなんとなく理解したような気になったものの，今ひとつ腑に落ちない部分がありました。 そんなときにこの書籍がXでお薦めされていたため読んでみることにしました。 例によって，私が読んで大事だと思った点を箇条書きします。 ファクター値はユニバ

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    • BTCでの検証：ロットをボラティリティ依存にすることで急落は防げるか？

      今回は仮想通貨の値動きについて簡単な検証をしてみます。 Xである投稿を見かけました。（アカウント名を伏せています） 2024.3現在の仮想通貨市場はバブルみがあり，ボラティリティが高い相場になっています。 Xで見かけるbotter界隈の日次損益報告も絶対額が増えており，Sハラ（S級ハラスメント）等というコメントも見かけるくらいです。 先述のツイート（ポスト）でも損益の振幅が以前に比べて大きくなっていることが窺えます。 損益の変動幅が大きくなっている要因の一つとして，直近

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      • J-Quants APIを用いたファクター時系列の可視化（google colabコードあり）

        はじめに本記事では，日本株に関するデータを取得できるJ-Quants APIを用いてファクター分析を行います。 主要なファクターについて，それぞれの年次パフォーマンスを時系列で比較するgoogle colabで実行可能なコードを紹介します。 ファクター（投資）とはファクター投資は、ある特性や属性（ファクター）を持つ株式や債券に焦点を当てた投資手法です。これは、市場全体や特定のセクターに投資するのではなく、長期的にリターンをもたらすと考えられる特定の要因に基づいて投資する方

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        • 書評:「予想」のいらない株式投資/泉田良輔

          著者の方がマケデコのセミナーにご登壇されるとのことで読みました。 私が読んで大事だと思った点を箇条書きします。 安定して純資産を拡大していく企業は複利の効果が期待できる。そのような企業の株は時間をかけて株価が数倍にもなるため投資価値がある。 こういった企業がなんらかの理由で過去のPERやPBRに比べて過小評価されている時に買い集めるのがよい。 減益は買い増しのチャンスだが、赤字は純資産を棄損するため良くない。この書籍ではそのような銘柄は投資対象としていない。 ROE

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        書評：ファクター投資入門

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          ゼロから始める株式分析：J-Quants APIを用いた日本株寄り引けロングショート戦略分析

          こんにちは、botter_01です。 はじめにこのチュートリアルでは，株式分析の初心者を対象にPythonとJ-Quants APIを用いて，株式市場のデータ分析を行います。 初心者でも理解しやすいように、基本的なデータの取得方法から、特徴量の計算、機械学習モデルの構築、そしてモデルの評価までを、ステップバイステップで解説していきます。 チュートリアルを実行することで，テストデータで約53%の正答率となった機械学習モデルを構築することができます。 具体的には，日本株のうち

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          ゼロから始める株式分析：J-Quants APIを用いた日本株寄り引けロングショート戦略分析

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