■はじめに

インジケーターは決して、聖杯ではありません。

本当にそう思います。

私は、自作のインジケーターのプログラムを組んでいます。

あぁでもない、こうでもない、、と何本も作っては投げ、作っては投げ、頑張って半日かけてくんだプログラムの出来がほとんど変わりナシ、みたいな事を経て、実際に良さげなもの幾つかを使ってトレードを行っています。

それでもなお、インジケーターに対する認識は、

あくまでも「ガイド」です。

値位置によっては、どんな優秀なインジでも最悪の場所を掴まされることにもなります。

(;´･ω･)。。

この事を特に伝えたいです。

特にインジケーターを信じて、負けまくっている初級者さんには、肝に銘じておいて欲しいなと思うわけです。

そういう私も、でかい口叩けるほどの人間でもありませんが、日々のスキャルピングという過酷な相場というなの戦場で戦ってます。

年間1000トレード以上売買を行い、相場で負けまくりつつ、それなりにおこぼれのような勝ちも拾っている状態です。そんな経験だけはある、大したことないトレーダーという立場から低い位置からお話させていただきます。

中級者、上級者の皆様には、「インジケータ―が聖杯な訳がない」、なんて話は十分に分かっていると思うので、軽く聞き流していただければ結構ですし、自分のスタイルが十分に確立されている方なら、本愚記事を読んで下さるととても嬉しいですし、その姿勢を貫いていって下さればと思います。

■インジケーターってなんなのさ？

元に戻りますと、インジケーターとは結局、生のチャートやその他の総合的な動きを、たった一つの面からだけ見て計算をします。

「ある特定の計算結果」であり、生のチャートをデフォルメして数値化したに過ぎないもの、ということを何度も言いたいです。生のチャートと比べたら明らかに情報量は明らかに減っているのです。

つまり特定の情報を抜き出して、瞬時に判断を早くするための道具に過ぎず、インジケーターの数値がそのままロングか？　ショートか？　判断する材料に直接ならない。

実はもっと大事な点、

それは、

各銘柄毎にガチンコでトレードしている全世界の投資家さんがトレードを行った軌跡、画面の向こう側で狙い目を虎視眈々とうかがっている息遣い、売買代金の量、意識されるライン、ストップ注文が多く入っている所、更には、より上位足の流れには絶対に逆らえないというフラクタル構造、それら全部ひっくるめた生のチャートの値動き、、、

こういうところが本質的に総合的に重要です。

更にもっと大事な点は、自分の事です。

リスクリワードの良い場所でエントリーとエグジットをする事、資金管理をしっかりした建玉法などです。メンタル的な事もあるでしょう。

以上をしっかり踏まえた上で、適切な値動きのポイントを抽出したインジケーターは使い方次第で、より良い効果を生む存在になるのだと思います。

インジケーターの売りサインが出たからショート、、というのは甘いんだ、ということを何度も身を削りながら痛感しながら、トレードを行って得た経験です。

馬鹿とハサミは使いよう

インジケーターも使いようなのです。

■テクニカルとファンダメンタル：米国大統領選挙で勝ったトレードの話

私は基本的に「テクニカリスト」です。

ファンダメンタルは見ていないのか？というと、見ていない事もありあませんが、リスク回避程度にしか考えていません。

ファンダによって強く動くかもしれないけど、どちらか分からない時、単純なロング／ショートのポジションは必ず手仕舞います。なぜならギャンブルはやりたくないからです。

ただし、平然と仕掛けるポジションもあります。

例えば、過去の米国大統領選挙でトランプさんとヒラリーさんのどちらが勝つのかという重要な局面、、、

トランプとヒラリーの大統領選挙では、投開票の3日前から仕掛けてました。ロング、ショートポジションではありません。

日経225オプションのプットとコールのロングを持ち、どちらに大きく跳ねても利益になる！という仕掛けを持ちました。

おかげで大きな利益を得る事が出来ました。

最初にトランプに傾きかけてきた急落した所で、プットが数倍に跳ね上がったところで、プットのみ大きく決済しました。

その直後に強い反転上昇となったので、コール側も再度大きく上昇してきまして、両取りとなったことを記憶しています。

これは、コールの買いやプットの買いは損失限定ポジションのため、リスク回避を全面に出したポジションでした。

通常の225トレードで、ロングかショートかのトレードをやるのとは違い、どちらになるか予想を立てるギャンブルトレードとは全く違う発想です。

どちらか一方に賭けるギャンブルトレードをその時にやらなかったという方がはるかに重要な事です。

■ファンダメンタルはテクニカルに丸め込まれる

こういうファンダメンタルの突発的な事象は、5分足、1時間足のチャートを見れば確かにドギューン、ズドーン、という値動きがあります。

でも、月足チャートを見れば、全てが何事もなかったかのように、普通のよくあるチャートの値動きとして丸め込まれしまうものです。もしくは逆に、その事象がポイントとなって底や天井を作ることさえあります。

チャートには全てが含まれる、と言ったりしますね。

ファンダの情報に反応しても、しなくても・・・。

反応が無ければチャートに織り込まれたとか、反応があれば織り込む動きをしているとか、反応したとか、、ファンダメンタルなんて所詮は、色々な言い方で適当な理由を付けて説明されます。

つまり、ファンダメンタルは未来予想にある程度役立つかもしれないけど、全然予想外の未来が待っているかもしれなくて、更に言えば、未来の事だから当たり前にその事象には統計的優位性が存在し得ない。だからファンダはリスク回避には使えても、日々のトレードにはそこまで充てにならない。

一方、過去チャートには、こういうファンダメンタルで発生した事象の全てが含まれている状態なので、統計的に優位性のあるトレードを行う立場ならテクニカル分析には敵わない、という風に思います。

上記のプットとコールのロングは、ロングストラングルという、ある意味統計的優位性を取れる取引でもあったので、全てがファンダメンタルではなく、テクニカル分析の賜物でもあると付け加えておきましょう。

■統計的優位性のあるゲームをしましょう

結局、日々の短期トレードには、「未来予想が出来る事」に何の意味もありません。自分の口座の資金を増やしていくゲームにすぎません。

そして、１００％勝てるトレード手法は絶対に存在しません。

麻雀やポーカーをやっているとして、次に何の牌やカードが来るかの未来予想をやるよりもっと重要なのは、

相手がどういう手を出してくるか、どういう手を持っているのか、

自分は、いくらで勝つか、いくらで負けるか、

自分はどこでどういう風に勝負を賭けるのか、降りるのか、

それをルール化しておけばいいのです。

テクニカル分析の自分の決めたルールに従ったうえで、統計的に、勝つこともあれば、必ず負ける事もある。

だから、負けるときに資産を吹っ飛ばすような事をしてはいけません。統計的に勝てるルールを手にして、あとはそのルール通りに続けていけばいいのです。

統計量を測れないファンダメンタルの話をしましたが、テクニカル分析を使って統計的に優位性のあるトレード手法であるならば、ルール外の事は、利益と損失の中に含ませてしまえばいいのです。

つまり、ファンダメンタル要素によって、プラス方向に行ってくれれば、狙った値幅で利益になり、マイナス方向に行くなら設定した金額でロスカットにすればいいだけの話です。自分のルールの中に丸め込んでしまえばいいのです。

ファンダメンタルで一喜一憂する必要のないトレードを最初から行うべきであり、その事を前提として、負ける事も十分あるインジケーターとより仲良く友好的に付き合っていく事が大事です。

■インジケーターで負けるポイントを克服する

インジケーターは聖杯ではないと言いましたが、どんなインジケーターであっても、負ける事があって勝つことがあります。

例えば、この図をみて下さい。

【225先物ミニ日足チャート】j.Shortが直近の日足で出現しています。
jシグナルは、トレンドがあるところで順張りの押し目や戻り目のポイントを効果的に教えてくれる順張り j シグナルです。

確かに大きな流れの中で、再度下落に移行してもおかしくはない場面と思ってしまいますが、注目して欲しいポイントは、サインが出た後のローソク足の大きさ、全体の値位置、です。

・サインが出てから既にローソク足が大きく下落している
・値位置的に、並行チャネルの下限付近にまで到達してしまっている
・値位置的に、底から反発後の天井から3分の1押し、半値押し水準あたりまで到達してしまっている

ということで、上昇する可能性がかなり多くなっている値位置なのです。

その後、このように動いていきました。

じゃあ、この j シグナルが悪いシグナルなのか？とういと、他のポイントを見てみると、そんなことはなく、しっかり機能しています。

100％成功するシグナルは存在しない、でも全てのシグナルが出た地点で何も考えずにメクラで入っていては、大きく引かされることになるポイントも存在します。

リスクリワードの悪い取引になってしうことになるのがオチです。だからそうならない様にしてください。

順張りシグナルなので、一定のトレンドに乗っている押し目を捉える性能は十分に機能しているのがわかります。

このように、インジケーターには、それぞれに得意な局面、苦手な局面が存在しますので、その癖をしっかり把握する事で、損失になりやすい所を事前に把握する事が出来ます。

■順張りシグナル(j) / 乖離シグナル(k3) とは

この2つのシグナルは、指数移動平均線、傾き計算値、乖離率、マルチタイムフレーム分析などをゴリゴリに駆使してプログラミングしています。プログラマーは、私ひとりで作ってます。

順張りシグナル j 　乖離シグナル k3　ってなに？

順張りシグナル j は、乖離シグナル k3 と基礎となるプログラムが一部重複していることで2つを同時に出すような形で使っています。チャートを見てくださるのが一番なのですが、結構よい相互補完的な動きをしてくれるので、重宝しています。

トレンドの真ん中は大得意の順張りシグＪちゃんは天底（てんぞこ）をなかなか捉えられないけど、天底を結構な割合で捉えるけど偶に大外しする乖離シグK3ちゃん、仲良しの二人で構成されています。

以下の図は、4時間足、2時間足、1時間足をほぼ同じ時間帯で見た時のシグナルの出方がどうなっているのか、分かりやすくしたので見て下さい。

・j.Long ・・・・  順張りロング
・j.Short・・・・順張りショート
・k3.Long・・・・乖離ロング（一般的な乖離率とは違うものです）
・k3.Short・・・・乖離ショート（一般的な乖離率とは違うものです）
・背景色・・・・赤：トレンド上昇局面、青：トレンド下落局面

説明が足りなかったらすみません！

必要なバージョンアップがあればしていくつもりです。貴方様の大トレードへの道への少しの足しにでもなってくれれば大変嬉しいです。

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