データサイエンティストの株式投資

データ分析を駆使してグローバルマクロに投資をする

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テーパリング研究～テーパリングを乗り切る備え～

皆さんこんにちはRYOYAです！ そろそろテーパリングの季節がやってきます（笑） そこでテーパリングに備えてどのアセットクラスに投資すべきか？どのように資産を守るべきか？検証してみようと思いました！では過去を振り返っていきます。 テーパリングは恐らくは今年中に始まる、もしくは遅くとも22年の始め頃には開始されるという見方が市場のコンセンサスです。 過去を振り返ると2013年5月に当時のFRB議長ででバーナンキがテーパリングを示唆するような発言をしたことで市場は癇癪を起し株

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    • バブル末期の兆候！？テーパリングも近い！？

      失業給付金の支援打ち切りの効果あってか失業率が大幅に下落。これはボトルネックの解消とインフレ高進の抑制、完全失業率に近づいたことからテーパリングの開始が早まることを示唆する。 インフレ高進は本当に一時的なのか？これは見ものだ。因みに、米製造業PMIは最高値更新、Sticky CPIは上昇を続けている。それに比べ、原油価格、米10年物ブレークイーブンレートは落ち着きを見せている。インフレ率の上昇、下落それぞれの圧力が錯綜している。しかし、インフレ率上昇に寄与する材料が全て上向

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      • 利上げ後の世界

        22年テーパリング、23年利上げだとすると、22年の景気減速は確実。むしろ心配すべきは失速にならないかどうか。また、ADP雇用統計が予想を大幅に下回った回復。これはボトルネックによるインフレ高進が続くという可能性をより強固にした。 あまりにもインフレが高止まりする状況が続けば、利上げの強さもそれ相応のものにしなくてはならないだろう。潜在成長＋期待インフレにより算出された理論的な金利水準はかなり高い。相応の金利水準まで引き上げた場合、利上げによるリセッションは想定より深く大き

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        • このまま欧米株の保有を続けるか？リスクは何か？

          まずは現状認識からだ。米実質GDP成長率は続伸中。中身で弱かったのは住宅。消費が大きく牽引した。失業保険統計は良くなったものの、予想よりはよくならなかった。これはやはりボトルネックの原因で労働市場は回復しずらいことがこれまでの予測通りあるということだ。これは、テーパリングの開始時期を遅める原因となる。よって早期テーパリングは起こらず、緩和傾向は継続するというシナリオは崩れなかった。よって、適正価格を大きく乖離しているものの、株のポジションを少しずつ解消し、ある程度の株の保有は

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          22年もやはり欧米か？

          間違いなく今後の予想はFRB当局のテーパリング・利上げ、そして指数を引き上げる要因となっている大型ハイテク株の決だろう。これらが下がると、指数は確実にあとを追いかけて下がるだろう。そして、大型ハイテク株が上昇するとき、同じだけ指数も上昇するだろう。しかし、下落するときは指数の方が下げ止まらない可能性も念頭に入れておくべきだろう。なんせ、QQQの中身を覗くとGAFAM以外殆どの新興銘柄はガンガン下落しているのだから。 そして中国株は短期的に完全に魅力がなくなったといえる。その

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          米景気・金利・インフレどうなる！？～シナリオ解説～

          長期金利がドライバーなのでその動向を考えるのは勿論だが、アメリカの景気後退が始まる可能性もシナリオストーリーに入れなくてはならない。 　もし景気頭打ちの場合、インフレが頭打ちになり、長期金利も頭打ちになる可能性がある。現状を見てみると、QQQの内GAFAM以外ほとんどが50MAを下回り調整を迎えている。指数が加重平均であることが関係しており、ビックテックのみが指数全体を支える状態が続いている。この場合、テーパリングによる金利上昇はリフレトレードに移るどころではなく、理論価格ま

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          シナリオ・ストーリー

          今私はリフレトレードにかけている。その一部を紹介する。 しかし、金利は一向に上がらない。 パウエル議長はどんなにインフレ率が上昇しようと（現在5.4％）ボトルネックを理由に縮小を始めない気だ。 おそらく完全雇用4.5％になるor22年になるまで縮小しない姿勢でコミットメントするだろう。 言われてみればそうだ、ボトルネックによる行先不透明感が続く中で、未来は神でも分からない。インフレを理由に博打に出ることは合理的でない。そう考えると、今年中は金利の顕著な上昇は見られないとシ

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          まるで第三次世界大戦を想像させられる

          中国の一帯一路構想とそれらに対する政策について 「ドイツの東方進出→３C、3B政策→第一次世界大戦→ブロック経済→第二次世界大戦」 この一連の流れを思い起こさせる。 中国の一帯一路計画→それに対する先進国の経済貿易協定 ３B政策、３C政策→AIIB、インド太平洋デジタル協定 このまま中国の進出が激化し、地上戦になれば戦争が起こる可能性は高い。 代理戦争として東南アジアが主戦場になるだろう。中国と米国のどちらを選ぶか、で揺らいでいた諸国ははっきりと分かれ戦争に。 また、AI

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          21/07/08 FRBのジレンマと今後のシナリオ

          https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-07-07/QVVZTWDWLU6P01?srnd=cojp-v2 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-07-07/QVVH2ODWRGG301?srnd=cojp-v2 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-07-07/QVVOFDDWRGG801?srnd=cojp-

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          21/07/07

          https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2021-07-06/QVTSTXDWX2QO01?srnd=cojp-v2 家賃CPIはsticky CPIに分類される。なかなか上がりづらいし下がりづらい 家賃CPI上昇＝すぐには戻らない＝利上げ必要　大暴落は基本不動産からスタートするので、家賃CPI高騰が起きた不動産市場は大きなバブルにある。もし引き締めで崩壊するならかなり落ちる。伴って株、その他資産以上は大暴落する可能性がある。過去、

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          千里の道も一歩から〜アホ学生が成長するまで〜

          皆さんこんにちはRYOYAです❗️ 今回は今までのテーマとは違うテイストです！ “これまでに学んだこと”についてです。 私事なのですが是非読んでみて下さい。 自己紹介・軌道→学んだこと この順番で書いています。 １．自己紹介私は都内私立大学へ通う学生で1999年生まれ、年齢は20歳です。 高校生時代はサッカー漬けで、加えてほぼ男子校（一応共学ですが比率的にほぼ男子校）。 一般的に想像される学園ドラマのようなキラキラした青春とは対極の生活でした。 ある日、手術が

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          神業インプット法〜原点にして頂点〜

          皆さんこんにちはRYOYAです❗️ 今回は”インプット”というテーマで発信していきたいと思います。 皆さんは普段どのように情報をインプットしていますか？ 読書や動画、オーディオブックetc,,,様々な方法があると思います。 しかし私はTwitterやInstagramなどの情報取得方法はインプットに値しないと思っています。 なぜならそれらは意図的に情報取得しているのではなく、ただ入ってきているだけです。 ですからすぐに忘れてしまいますし、気にも留めないのでインプットとは

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          シンプル is BEST

          こんにちはRYOYAです❗️ 今回は私の個人的な考えを述べさせて頂きます。 1.今までの私 2.私の体験 3.私の考え　 4.行動方法 この4点でお伝えします。 1.今までの私私は普段学生をしながら起業をし、投資をしながら暮らしています。 3年前までプロサッカー選手を目指して約10年間、サッカー生活を送っていた為、学ぶことがあまりにも多く、今も尚勉強の日々です。 とても充実していて楽しかったのですが、その反面やるべき事、学ばなくてはならない事があまりにも多く迷

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          なぜ経済学者でも投資は難しいのか？

          こんにちはＲＹＯＹＡです❗️ 今回も前回に続き”投資”について発信していきたいと思います。 今回はなぜ投資は難しいのか？というテーマですが、投資が難しいことはもはや常識です。 そんな投資ですが、実は経済学者も必ず利益を得れる訳ではありません。 Ｑ.ではなぜ経済学者やエコノミストでも大敗を喫することがあるのか？ 投資は未来予測をするものであり、マーケットは既に事象を織り込み済みだからです。 まず投資は未来を予測するものという意味に関しては、投資家は常に未来予測をしてい

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          投資は怖くない！生活を豊かにする手段

          こんにちはRYOYAです😊 今日も発信していきたいと思います！ 今回のテーマは”投資”です。 前回「金融とは？」というテーマで書きました。 今回のテーマである”投資”も金融の１つです。 皆さんの投資に対し、どの様なイメージを持っていますか？ 私が聞いたことのある回答は「危ない」「難しい」中には「詐欺だ！」なんて言ってる人がいるみたいです。 確かに普通に生活している上ではあまり馴染みの無いワードですので仕方がないかと思います！ しかし！！ この世の中の殆どのお金は投

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          金融とは何か？役割とは？《DAY1》

          こんにちはRYOYAです❗️ 今回のテーマは今までと少しテイストが違います。 今回のテーマは”金融”です。 前回までは生活をより効率化することや仕事力を高める方法について焦点を当ててきましたが、今回は違います。 金融について発信していきたいと思います。 私がトレーダーとして向上していく上で金融知識はかなり重要です。 ですから金融から投資まで多くを発信していきたいと思います！ ・金融とは何か？ ・どんな役割を果たしているのか？ この2点について発信していきます。

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