モンテカルロ・シミュレーションは、財務、プロジェクト管理、コスト、のリスクと不確実性を理解するために使用される手法です。モンテカルロ・シュミレーターは、潜在的はリスクや結果を視覚化し、意思決定に役立てます。

さて、上記の賭けは受けた方が得でしょうか？

答えを知りたい人は↓

import random
import matplotlib.pyplot as plt

money = 1000
result = []


for i in range(1000):
  bet = 10
  if random.random() <= 0.49:
    money += bet
    result.append(money)
  else:
    money -= bet
    result.append(money)

print(money)

plt.plot(result)
plt.show()

右肩下がりですね。。受けない方が良さそうですね。

次は「投資家の成績って実はまぐれじゃないの？」を実験してみましょう。

import random
import matplotlib.pyplot as plt

# 初期資産
initial_capital = 10000

# 初期投資家人数
initial_investors = 10000

# 結果を保存するリスト
results = []

# 投資家の資産
investor_capital = initial_capital

# シミュレーションを5年分実施
for i in range(10):
    # 初期投資家人数を記録
    results.append(initial_investors)

    # 投資家の人数をカウントする変数
    investor_count = 0

    # 各投資家について
    for j in range(initial_investors):
        # 確率45%で利益、55%で損失
        #if random.choices(arr, probability)[0]:
        if random.random() <= 0.45:
            investor_capital += 10000
        else:
            investor_capital -= 10000

        # 資産が0以上の場合は、投資家の人数をカウント
        if investor_capital > 0:
            investor_count += 1
        investor_capital = 10000

    # 投資家の人数を更新
    initial_investors = investor_count


# グラフを描画
print(results)
plt.plot(results)
plt.show()

こちらほとんど全滅ですね。。もちろん投資には色々な要因が絡んでいるので一概には言えませんが、長くエクスポージャーに晒していると、不運に会う確率は上がりそうです。

2番目の問題はこの本からです。この本からモンテカルロシミュレーションをしりました。投資においては名著中の名著です。