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[Python] bitFlyer の取引所内アービトラージ bot

戦略について

アービトラージ(裁定取引)とは、価値が同じモノの価格差を利用して稼ぐ手法のことです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/裁定取引

先物など価格差が確実に収束していくもので威力を発揮するのですが、ここでは bitFlyer FX を使います。FX の価格は SFD のおかげで現物との乖離率が -5% 〜 +5% に収まるようになっており、価格差が広がってもそのうち解消することが期待されます。

たとえば FX の価格が現物より 4% 高いときを考えます。FX で 1BTC の売りを入れ、同時に現物で 1BTC の買いを入れておきます。価格差が 3% になったときに反対の注文をすれば、1往復で 0.5% の利益(2BTC に対し 0.01BTC の利益)を得られることになります。

リターンは正直その辺に落ちている戦略よりも少ないのですが、非常にリスクが小さく安定した戦略です。あえてリスクを挙げると、

- スリッページや遅延などが原因で利幅が取れない
- 価格変動により FX でロスカットされる
- bitFlyer が GOX する

ぐらいでしょうか。これらはまあ、他の Taker 系 bot を利用する場合にも背負うことになるリスクでしょう。

導入

事前に Python 3 と CCXT をインストールしておいてください。Python 3.5.2、CCXT 1.12.66 で動作確認しています。CCXT は特に、バージョンが古いと動かないので、古い場合はインストールし直してください。

次に、以下のソースコードをコピペして保存してください。ファイル名は何でもいいですが、以降は「abitra_bf_fx.py」だとして話を進めます。

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[Python] bitFlyer の取引所内アービトラージ bot

てょんやら

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てょんやら

アービトラージトレーダー\( 'ω')/本業はSE\( 'ω')/

仮想通貨

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コメント21件

master1 さん、購入ありがとうございます!
相場次第なので確実なことは言えませんが、ここ半月は上+1.0%、下+0.5%であれば利益が出せていたっぽいです。
https://note.mu/ycrypthon/n/n5df395224fee
こちらの記事で過去の乖離率を調べる方法を紹介していますので、ぜひご自身で良さげなパラメータを探してみてください。
てょんやらさん、ご回答ありがとうございます。
最後に一つお教え頂きたいのですが、上+1.0%、下+0.5%
というのは、
DIFF_TRIGGER_UPPER = 1 + 2.0 / 100 # +1.0%
DIFF_TRIGGER_LOWER = 1 + 0.0 / 100 # +0.5%
の設定値。という事で宜しいでしょうか?
分かりづらくてすみません!「/」の前の数値が重要です。こうなります。
DIFF_TRIGGER_UPPER = 1 + 1.0 / 100 # +1.0%
DIFF_TRIGGER_LOWER = 1 + 0.5 / 100 # +0.5%
ご回答ありがとうございます。
「/」の前の数値を設定すれば良いのですね。
色々と試してみます。
ご丁寧なご指導ありがとうございました。
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