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世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。
記事一覧
CFTC金融・商品 先物 投資家別ポジション報告 （IMMポジション）
アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。
金融商品については、、仲介業者（ディーラー・銀行）、機関投資家（年金・保険・投信：アセット・マネージャーAM）、レバレッジ・マネー（LM）、その他、未報告の5分類です。（※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。）
旧フォーマット（COTレポート）も継続して公表しています。旧フォ
米国株 まとめ 5月8日：債券利回りの上昇とまちまちの企業決算で株価は揺らぐ ＊備忘録＊
S&P500指数(SPY) は―0.03％と横ばい、ダウ工業株指数(DIA) は+0.44%上昇、ナスダック100指数 (QQQ) は-0.04%下落
ダウ工業株30種指数は1ヶ月ぶりの高値を記録した。 タカ派的なFRB発言と債券利回りの上昇が株価の重荷となった。決算がまちまちだったため、株価は上値が限られた。ポジティブな面では、第1四半期の調整後EBITDAが予想を上回ったビストラが+9%以上上
米国株 まとめ 5月7日：債券利回りの低下と決算の印象が株価を支える ＊備忘録＊
S&P500指数 (SPY) 火曜日は+0.13%上昇、ダウ工業株指数 (DIA) は+0.08%上昇、ナスダック100指数 (QQQ) は-0.01%下落
S&P500種株価指数は3週間ぶりの高値、ダウ工業株30種株価指数は4週間ぶりの高値となった。 10年T-note債券利回りが3週間半ぶりの低水準まで低下したことが株価を下支えした。また、FRBが年内に利下げに踏み切るとの観測も株価にプラス
シタデルのグリフィン氏、政治的不確実性の中、FRBが12月に初の利下げを実施すると予測
シタデルの創業者でCEOのケン・グリフィンは、不透明感が残る中、米連邦準備制度理事会（FRB）が12月に今年最初の利下げを実施する可能性を示唆した。ビバリーヒルズで開催されたミルケン・インスティテュート・グローバル・カンファレンスでグリフィン氏は、「サービス業におけるインフレの粘り強さ」と、間近に迫った米大統領選挙が利下げ時期を複雑にする可能性を強調した。選挙期間中にインフレが緩和される可能性はあ
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パランティア、ガイダンスが引き上げられたにもかかわらず、取引終了後に5%以上下落
パランティア・テクノロジーズ(PLTR)の株価は、第1四半期決算が予想を上回り、通期の売上高ガイダンスが引き上げられたにもかかわらず、取引終了後に一時10%以上下落した。
通期の売上高は26億7,700万～26億8,900万ドルと、アナリスト予想の26億8,000万ドルを上回り、事前の予想26億5,200万～26億6,800万ドルから上方修正された。3月31日締めで、パランティアは売上高が前年同期
米国株 まとめ 5月6日：堅調な業績とFRB利下げ観測で株価は上昇＊備忘録＊
S&P500指数（SPY）は+1.03％上昇し、ダウ工業株指数（DIA）は+0.46％上昇し、ナスダック100指数（QQQ）は+1.13％上昇
S&P500とナスダック100は3週間ぶりの高値、ダウ工業株30種指数は3週間半ぶりの高値となった。 先週金曜日に発表されたFRB好感の米雇用統計が株価を下支えし、FRBの年内利下げ観測が強まった。 また、チップメーカーやAIハードウェア株が堅調だったこ
CFTC先物・オプション込み 2024年4月30日時点 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション シカゴ・NY
WTI原油先物
オープンインタレストが若干増えています。マネイジドマネーのロングは微増、ショートは増えました。ロングはショートの3.2倍持っています（1ヵ月前の約7倍から大きく減りました）。生産者のロングは増え、ショートも増えました。それでも、ロングが多いのがちょっと違和感があります（まだネットでロングで増加傾向です）。生産者はまだ強気で見ているのかもしれません。スワップ（大手メジャー含む）はネッ
CFTC先物・オプション込み 2024年4月30日時点 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション
S&P500（E-mini）先物
オープンインタレストは大きく増えました。
レバレッジマネーのショートは大きく減少しました。ショートはロングの2.1 倍と減りました。 逆にアセットマネージャーのロングはショートの4.3倍です。 アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。ネットでのロングは減少傾向ですが、過去と比較しても非常に高いレベルまでロングが積みあがっています
CFTC先物・オプション込み 2024年4月30日時点 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション
日本円先物
レバレッジマネーの円ショートは大きく減りましたが、大きいままです。ロングも大きく減りました。アセットマネージャーの円ロングはほぼ変わらず。ショートは大きく減りました。
レバレッジマネーのトレンドは円安方向のポジションで増えていましたが、止まりました。レバレッジマネーのショート量はロングの5.4倍と大きいままです。ディーラーのネットは大きくロングに傾いたままです。これは顧客からのヘッジで
米国株今週の注目 2024/5/6~：アップルのイベント、決算はパランティア、ディズニー、ウーバー、アームに注目
今週の経済指標は軽めだが、消費者信用、新規失業保険申請件数、消費者マインドなどが発表される。ブラックアウト期間を経て、連邦準備制度理事会（FRB）メンバーが講演活動を再開する。ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁、ミネアポリス連銀のニール・カシュカリ総裁、シカゴ連銀のオースタン・グールスビー総裁が今週中にイベントに参加して発言予定。連邦準備制度理事会（FRB）はまた、銀行の貸出業務に関するシ
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米国株 まとめ 5月3日：FRBの利下げ見通しが改善し、株価は上昇 ＊備忘録＊
S&P500指数 (SPY) は+1.26％、ダウ工業株指数(DIA) は+1.18％、ナスダック100指数 (QQQ) は+1.99％上昇した。
S&P500とナスダック100は2週間半ぶりの高値を付け、ダウ工業株30種指数は3週間半ぶりの高値を付けた。 アップルの堅調な決算が株価を6％以上押し上げ、大手テクノロジー企業の収益力に対する楽観的な見方を煽った。朝発表された4月の非農業部門雇用者数と
アマゾン、AWSの好調で第1四半期の予想を上回る、売上高ガイダンスは期待外れ
アマゾン（AMZN）の株価は、同社のアマゾン・ウェブ・サービス部門を含む第1四半期決算が予想を上回ったことを受け、時間外取引で上昇した。しかし、第2四半期の売上高ガイダンスが予想を60億ドルも下回ったため、株価上昇は抑制されている。
eコマースとクラウドコンピューティングの巨大企業は、予想を15セント上回る1株当たり0.98ドルの利益を得発表した。総売上高は予想の1,425億5,000万ドルに対
アップル、iPhoneの懸念にもかかわらず予想を上回る、1100億ドルの自社株買いを好感
アップル(AAPL)の株価は、中国でのiPhoneに対する懸念にもかかわらず、予想を上回る第2四半期決算を発表したことで、木曜日の引け後の取引で6％以上上昇している。
第2四半期（3月30日締め）アップルは1株当たり1.53ドルを稼ぎ、売上高は前年同期比4.3％減の907.5億ドルとなった。アナリストは、903.3億ドルで1株当たり1.5ドルを予想していた。製品全体の売上は668億9000万ドルで
マイクロソフト、AIに支えられAzure（クラウド）が力強い成長を続け急伸したものの続かず
マイクロソフトは決算説明会でガイダンスを発表し、第4四半期の売上高を635億ドルから645億ドルと予想した（予想は645億7000万ドル）。その中には、インテリジェント・クラウドによる284億ドルから287億ドルが含まれており、Azureは恒常為替レートベースで30％から31％の成長を遂げる。
マイクロソフト(MSFT)の株価は、第3四半期決算が予想を上回ったため、時間外取引で約4％上昇したもの
クアルコム、中国Android市場の成長回復で恩恵を受ける
3月24日締めで、クアルコムの調整後1株当たり利益は2.44ドル、売上高は93.9億ドル（前年同期比1％）で、QCTの売上高は前年同期比1%増の80.2億ドルであった。前年同期比のわずかな伸びはあまり大きくないように見えるが、予想を上回り、コンセンサスを約4000万ドル上回ったことに注目が集まった。
携帯電話端末の売上高は前年同期比1%増の61億8000万ドル、自動車向け売上高は35%増の6億30
米国株 まとめ 5月2日：チップ銘柄の強さが市場全体を上昇させた ＊備忘録＊
S&P500指数（SPY）は＋0.91％、ダウ工業株指数（DIA）は＋0.85％、ナスダック100指数）（QQQ）は＋1.29％とそろって上昇。米国株価指数は小幅高。
クアルコムが予想を上回る第2四半期のEPSを発表し、コンセンサスを上回る第3四半期のEPSを予想したことから、クアルコムの+9％の急騰がチップ株を上昇させ、市場全体を押し上げた。また、パウエルFRB議長が水曜日にFRBが次に利上げ